Сравнение MPBAX с GBFFX
MPBAX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio) and GBFFX (GMO Benchmark-Free Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MPBAX returned 7.44%/yr vs 7.12%/yr for GBFFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MPBAX charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for GBFFX.
Доходность
Сравнение доходности MPBAX и GBFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPBAX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 11.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPBAX имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции GBFFX немного отстают с 7.12%.
MPBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.44%
GBFFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам MPBAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPBAX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio | 7.39% | 17.66% | 7.48% | 14.29% | -16.71% | 8.62% | 11.53% | 18.05% | -6.31% | 16.67% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 11.97% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Correlation
The correlation between MPBAX and GBFFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between MPBAX and GBFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPBAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
MPBAX
GBFFX
Сравнение MPBAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPBAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.84 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.15 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 19.79 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPBAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 4.17 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MPBAX и GBFFX
Максимальная просадка MPBAX за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBAX и GBFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPBAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -26.62% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -5.67% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -10.18% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -15.83% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -26.62% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.16% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.37% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.47% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPBAX и GBFFX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что MPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPBAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.95% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 5.38% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 6.99% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.07% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 9.08% | +1.55% |
Сравнение комиссий MPBAX и GBFFX
MPBAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPBAX и GBFFX
Дивидендная доходность MPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности GBFFX в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.57% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
MPBAX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio | 6.31% | 6.77% | 2.70% | 0.00% | 0.61% | 7.91% | 1.32% | 1.74% | 14.65% | 6.52% | 1.15% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MPBAX and GBFFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPBAX has higher volatility (2.70%) compared to GBFFX (1.95%). In terms of maximum drawdown, MPBAX dropped -39.46% vs GBFFX's -26.62%.
GBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPBAX и GBFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор