PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPAIX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPAIX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-15.92%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-13.04%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.09% соответственно.

MPAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-15.92%
6 месяцев
-21.30%
1 год
7.34%
3 года*
18.67%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
10.73%

TILIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
14.38%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.88%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с BPTRXMPAIX с VIGIXMPAIX с FSPGXMPAIX с GQEPXMPAIX с MEIFX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий MPAIX и TILIX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MPAIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.65

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.10

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.67

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

2.32

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между MPAIX и TILIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и TILIX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TILIX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		5.07%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и TILIX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPAIXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-50.54%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-16.24%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-32.68%

-31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-32.68%

-31.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.56%

-16.24%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-7.77%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

4.73%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и TILIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPAIXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.34%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

11.80%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

22.35%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.46%

21.44%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

21.01%

+8.32%