Сравнение MPAIX с GQEPX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MPAIX returned -1.04%/yr vs 9.69%/yr for GQEPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 5.64%.
MPAIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.93%
- С начала года
- -2.76%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.80%
GQEPX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPAIX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -2.76% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | -12.49% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 5.64% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between MPAIX and GQEPX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between MPAIX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
MPAIX
GQEPX
Сравнение MPAIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAIX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.61 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.46 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и GQEPX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -28.45% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -8.48% | -15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -18.97% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -20.49% | -43.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -9.83% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -5.87% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 3.56% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и GQEPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.33% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 8.40% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 10.63% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.69% | 15.94% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 18.66% | +10.97% |
Сравнение комиссий MPAIX и GQEPX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и GQEPX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GQEPX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.61% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and GQEPX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (7.40%) compared to GQEPX (4.33%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs GQEPX's -28.45%.
GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор