PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPAIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPAIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-12.88%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.12% против 16.72% соответственно.

MPAIX

1 день
3.62%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-19.04%
1 год
9.54%
3 года*
20.08%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
11.12%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с PRWCXMPAIX с BBLIXMPAIX с TVRIXMPAIX с BPTRXMPAIX с FSPGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий MPAIX и EFCNX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Доходность на риск

MPAIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.43

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

3.41

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.84

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.87

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

3.10

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.43

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.50

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между MPAIX и EFCNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и EFCNX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и EFCNX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPAIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-38.34%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-14.32%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-38.34%

-25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-38.34%

-25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

0.00%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-8.74%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

7.45%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и EFCNX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPAIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

0.00%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

5.20%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

22.14%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

23.15%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

22.85%

+6.50%