Сравнение MP с APXCF
MP (MP Materials Corp.) and APXCF (Apex Critical Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, MP returned 124.05% vs 94.83% for APXCF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и APXCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у APXCF с доходностью -28.59%.
MP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 124.05%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
APXCF
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -27.23%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- 94.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и APXCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.97% | 223.85% | 9.70% |
APXCF Apex Critical Metals Corp | -28.59% | 213.05% | 26.64% |
Correlation
The correlation between MP and APXCF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. APXCF — Ранг доходности на риск
MP
APXCF
Сравнение MP c APXCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Apex Critical Metals Corp (APXCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | APXCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.43 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 2.35 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | APXCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.85 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MP и APXCF
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки APXCF в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и APXCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | APXCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -67.73% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -67.73% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.63% | -67.37% | +25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -30.78% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 41.01% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и APXCF
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 22.35%, в то время как у Apex Critical Metals Corp (APXCF) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APXCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | APXCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 23.55% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 62.36% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.82% | 114.36% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 128.30% | -58.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 128.30% | -55.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и APXCF
Ни MP, ни APXCF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и APXCF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Apex Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and APXCF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APXCF has higher volatility (23.55%) compared to MP (22.35%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs APXCF's -67.73%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и APXCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор