Сравнение MOWIX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и VFSNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	5.23%	40.23%	15.96%	24.97%	6.40%	146.79%	-10.06%	269.57%	-19.47%	18.59%
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares	1.30%	29.97%	2.63%	15.18%	-21.26%	12.74%	11.92%	21.72%	-18.46%	29.67%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%.

MOWIX

1 день: 2.26%

1 месяц: -7.45%

С начала года: 5.23%

6 месяцев: 9.49%

1 год: 42.23%

3 года*: 27.81%

5 лет*: 38.24%

10 лет*: —

VFSNX

1 день: 2.40%

1 месяц: -8.23%

С начала года: 1.30%

6 месяцев: 3.65%

1 год: 29.26%

3 года*: 13.66%

5 лет*: 5.38%

10 лет*: 7.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Moerus Worldwide Value Fund

Название символа

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MOWIX:

MOWIX с BKIE MOWIX с MO MOWIX с AVDV MOWIX с QLENX MOWIX с BISAX MOWIX с AVALX MOWIX с SWPPX

Часто сравнивают с VFSNX:

VFSNX с VOO VFSNX с VXUS VFSNX с FZILX VFSNX с VTSAX VFSNX с VT VFSNX с SPY VFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий MOWIX и VFSNX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

MOWIX

Moerus Worldwide Value Fund

VFSNX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MOWIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MOWIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFSNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MOWIX	VFSNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.47	2.06	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.02	2.63	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.41	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.67	2.49	+1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.67	9.81	+3.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MOWIX	VFSNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.47	2.06	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	0.36	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.56	+0.22

Корреляция

Корреляция между MOWIX и VFSNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и VFSNX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	9.91%	10.42%	4.65%	4.98%	0.55%	55.38%	0.72%	94.90%	1.93%	0.86%	0.00%	0.00%
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares	3.32%	3.36%	3.41%	3.11%	2.26%	2.70%	1.90%	3.25%	2.81%	2.85%	2.93%	2.69%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и VFSNX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MOWIX	VFSNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.25%	-43.65%	-2.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.21%	-11.47%	+0.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.11%	-33.75%	+11.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.65%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.69%	-9.35%	+0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.28%	-9.56%	+2.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	2.91%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и VFSNX

Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.74% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MOWIX	VFSNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.74%	6.66%	+0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.68%	10.11%	+2.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.20%	14.58%	+2.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.86%	14.89%	+35.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	47.18%	15.67%	+31.51%

Сравнение MOWIX с VFSNX

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и VFSNX

Сравнение доходности по годам MOWIX и VFSNX

Доходность по периодам

MOWIX

VFSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MOWIX и VFSNX

Доходность на риск

MOWIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

MOWIX

VFSNX

Сравнение MOWIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MOWIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и VFSNX

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и VFSNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и VFSNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)