Сравнение MOWIX с MIDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).
MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MOWIX и MIDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOWIX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 5.23% | 40.23% | 15.96% | 24.97% | 6.40% | 146.79% | -10.06% | 269.57% | -19.47% | 18.59% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%.
MOWIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 38.24%
- 10 лет*
- —
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOWIX и MIDLX
MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Доходность на риск
MOWIX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
MOWIX
MIDLX
Сравнение MOWIX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOWIX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.98 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.32 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 0.92 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 3.46 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOWIX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.98 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MOWIX и MIDLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOWIX и MIDLX
Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности MIDLX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 9.91% | 10.42% | 4.65% | 4.98% | 0.55% | 55.38% | 0.72% | 94.90% | 1.93% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок MOWIX и MIDLX
Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и MIDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOWIX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -34.70% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.75% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -33.58% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -9.75% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.96% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.12% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOWIX и MIDLX
Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOWIX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.67% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 8.48% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 12.28% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 13.09% | +37.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.18% | 13.93% | +33.25% |