PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%-10.06%269.57%-19.47%18.59%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%.

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с QLENXMOWIX с BISAXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий MOWIX и KGGIX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

MOWIX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

3.56

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

4.21

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

5.02

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

18.38

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.56

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Корреляция

Корреляция между MOWIX и KGGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и KGGIX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%0.00%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и KGGIX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, примерно равная максимальной просадке KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-45.11%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.65%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-26.43%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.13%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-9.59%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и KGGIX

Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.35%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.53%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

15.41%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

15.17%

+35.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

15.10%

+32.08%