PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%-10.06%269.57%-19.47%18.59%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.90%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%.

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с QLENXMOWIX с BISAXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX

Сравнение комиссий MOWIX и GISOX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

MOWIX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.75

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.19

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.10

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

2.75

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.75

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.17

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.35

+0.43

Корреляция

Корреляция между MOWIX и GISOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и GISOX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%0.00%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и GISOX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, примерно равная максимальной просадке GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-47.98%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.42%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-47.98%

+25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-33.01%

+24.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-17.40%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.19%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и GISOX

Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 6.74%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.16%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.04%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.40%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

19.81%

+31.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

18.61%

+28.57%