Сравнение MOTI с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
MOTI и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.16% соответственно.
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и VEU
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
MOTI vs. VEU — Ранг доходности на риск
MOTI
VEU
Сравнение MOTI c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.69 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.32 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.57 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 9.83 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.69 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и VEU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и VEU
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и VEU
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -61.52% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.43% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -29.31% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -34.98% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -7.36% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -13.23% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.99% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и VEU
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.65% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 11.61% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.25% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.83% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.13% | +0.99% |