PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с SCHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 6.54%/yr vs 2.60%/yr for SCHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции MOTI превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 6.54% против 2.60% соответственно.

MOTI

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-7.11%
1 год
0.99%
3 года*
5.49%
5 лет*
1.64%
10 лет*
6.54%

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-7.33%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between MOTI and SCHP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.07

Over the past year, MOTI and SCHP have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MOTI и SCHP

Секторы
MOTI
SCHP

Промышленность

23.0%

-

Потребительский защитный сектор

21.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%
100.0%

Здравоохранение

12.3%

-

Технологии

10.6%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Финансовые услуги

3.1%
0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTI
23.0%
SCHP

-

Потребительский защитный сектор

MOTI
21.5%
SCHP

-

Потребительский циклический сектор

MOTI
13.4%
SCHP
100.0%

Здравоохранение

MOTI
12.3%
SCHP

-

Технологии

MOTI
10.6%
SCHP

-

Сырьевые материалы

MOTI
8.7%
SCHP

-

Коммуникационные услуги

MOTI
7.4%
SCHP

-

Финансовые услуги

MOTI
3.1%
SCHP
0.0%

Энергетика

MOTI

-

SCHP

-

Недвижимость

MOTI

-

SCHP

-

Коммунальные услуги

MOTI

-

SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

MOTI vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTISCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.44

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.19

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.45

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

7.41

-7.24

MOTI vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTI и SCHP

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTISCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-14.26%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-1.93%

-13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-4.48%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-14.26%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-14.26%

-22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-0.44%

-12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-3.93%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

0.64%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и SCHP

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTISCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.02%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

2.24%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

3.30%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

6.12%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

5.59%

+12.45%

Сравнение комиссий MOTI и SCHP

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и SCHP

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.48%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and SCHP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (3.50%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs SCHP's -14.26%.

On 10-year performance, MOTI leads with 6.54% vs 2.60% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOTI has performed better with a 6.54% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.48% for MOTI.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.03% for SCHP.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор