PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с UFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.46%/yr vs 16.24%/yr for UFO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%15.94%
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between MOTG and UFO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.67

The correlation between MOTG and UFO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и UFO

Секторы
MOTG
UFO

Промышленность

26.4%
47.2%

Потребительский защитный сектор

17.3%

-

Технологии

17.1%
22.0%

Здравоохранение

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.7%
30.8%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
26.4%
UFO
47.2%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
UFO

-

Технологии

MOTG
17.1%
UFO
22.0%

Здравоохранение

MOTG
13.9%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
UFO

-

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
UFO

-

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
UFO
30.8%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
UFO

-

Энергетика

MOTG

-

UFO

-

Недвижимость

MOTG

-

UFO

-

Коммунальные услуги

MOTG

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

MOTG vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
3.66

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
4.00

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

6.35

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

20.55

-17.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

3.66

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MOTG и UFO

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-50.33%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-21.95%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-25.91%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-50.33%

+26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-12.48%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-21.81%

+16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.77%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и UFO

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 4.40%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

16.68%

-12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

31.33%

-20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

38.15%

-24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

29.94%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

30.76%

-12.91%

Сравнение комиссий MOTG и UFO

MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и UFO

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности UFO в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and UFO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to MOTG (4.40%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 16.24% vs 6.46% for MOTG. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 16.24% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.28% for UFO.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: VanEck and ProcureAM. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор