Сравнение MOSAX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
MOSAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MOSAX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOSAX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSAX MassMutual Overseas Fund | -7.37% | 25.48% | 0.12% | 18.26% | -15.35% | 12.61% | 8.51% | 28.26% | -16.78% | 26.44% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MOSAX показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции MOSAX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.56% соответственно.
MOSAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.44%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOSAX и EPDPX
MOSAX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
MOSAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
MOSAX
EPDPX
Сравнение MOSAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOSAX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.78 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 3.30 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.04 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 16.67 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOSAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.78 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.03 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MOSAX и EPDPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOSAX и EPDPX
Дивидендная доходность MOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 19.66% | 18.21% | 6.02% | 2.24% | 9.26% | 9.64% | 1.78% | 5.10% | 12.16% | 1.42% | 1.71% | 3.12% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MOSAX и EPDPX
Максимальная просадка MOSAX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOSAX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOSAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -39.21% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -10.96% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -21.06% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -33.34% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -9.40% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -11.30% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.66% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOSAX и EPDPX
Текущая волатильность для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) составляет 6.11%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что MOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOSAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.49% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 11.41% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 16.13% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.03% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.86% | +3.32% |