- ISIN
- US57629S7606
- Эмитент
- MassMutual
- Дата выпуска
- 30 апр. 2001 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOSAX
MassMutual Overseas Fund (MOSAX) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции MOSAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MassMutual Overseas Fund (MOSAX) показал доход в 2.57% с начала года и 10.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOSAX составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MassMutual Overseas Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MOSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MOSAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 2.76% | -8.95% | 5.16% | 2.45% | 0.00% | 2.57% | ||||||
| 2025 | 5.70% | 2.23% | -1.03% | 3.24% | 5.16% | 2.24% | -2.30% | 2.24% | 2.09% | -0.00% | 0.72% | 2.91% | 25.48% |
| 2024 | -1.64% | 2.26% | 2.45% | -3.30% | 4.47% | -2.93% | 2.90% | 3.27% | 2.07% | -5.78% | -1.02% | -2.06% | 0.12% |
| 2023 | 10.43% | -2.58% | 3.65% | 2.79% | -4.26% | 4.94% | 2.59% | -4.36% | -5.52% | -3.68% | 9.22% | 5.28% | 18.26% |
| 2022 | -2.42% | -4.85% | -1.02% | -6.19% | 2.56% | -9.05% | 4.45% | -6.14% | -9.08% | 5.87% | 14.15% | -2.29% | -15.35% |
| 2021 | -2.27% | 3.86% | 2.55% | 3.11% | 4.42% | -1.92% | 0.20% | 1.18% | -3.39% | 4.21% | -4.42% | 5.02% | 12.61% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Overseas Fund has an annualized alpha of -0.16%, beta of 0.81, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2001.
- This fund participated in 103.70% of S&P 500 Index downside but only 94.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.16%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 94.31%
- Участие в снижении
- 103.70%
Комиссия
Комиссия MOSAX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOSAX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.93 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 13.52 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Overseas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $0.49 | $0.19 | $0.68 | $0.92 | $0.16 | $0.44 | $0.87 | $0.14 | $0.13 | $0.24 |
Дивидендный доход | 17.75% | 18.21% | 6.02% | 2.24% | 9.26% | 9.64% | 1.78% | 5.10% | 12.16% | 1.42% | 1.71% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Overseas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MassMutual Overseas Fund показал максимальную просадку в 58.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1057 торговых сессий.
Текущая просадка MassMutual Overseas Fund составляет 1.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.43%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 2mo | 5y 10moиюль 2007 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -37.58%март 2003 г. | 1y 10mo | 10mo 15d | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -36.75%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.69%сент. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.85%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| MOSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -56.78% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -9.10% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -18.90% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -25.43% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -33.92% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.74% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -10.72% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.97% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MOSAX
Добавьте MassMutual Overseas Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOSAX