PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOSAX с MGFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOSAX с MGFAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MOSAX (MassMutual Overseas Fund) and MGFAX (MassMutual Global Fund) are both mutual funds - MOSAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MassMutual, while MGFAX is a Global Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MOSAX returned 8.99%/yr vs 12.95%/yr for MGFAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MOSAX charges 1.34%/yr vs 1.41%/yr for MGFAX.

Доходность

Сравнение доходности MOSAX и MGFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и MassMutual Global Fund (MGFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOSAX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у MGFAX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции MOSAX уступали акциям MGFAX по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.95% соответственно.

MOSAX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.75%
1 год
11.29%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.99%

MGFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.48%
1 год
20.81%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.20%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOSAX и MGFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		1.99%25.48%0.12%18.26%-15.35%12.61%8.51%28.26%-16.78%26.44%
MGFAX
MassMutual Global Fund		9.23%14.37%15.01%33.87%-32.08%19.60%27.18%30.67%-14.19%35.30%

Correlation

The correlation between MOSAX and MGFAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г.

0.87

The correlation between MOSAX and MGFAX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Overseas Fund

MassMutual Global Fund

Часто сравнивают с MOSAX:
MOSAX с MSTDXMOSAX с DLHYXMOSAX с DLBMXMOSAX с MDDAXMOSAX с MCBDXMOSAX с MEFAXMOSAX с EPDIX
Часто сравнивают с MGFAX:
MGFAX с MDVAXMGFAX с DLBMXMGFAX с MMGEXMGFAX с MCBDXMGFAX с MDDAXMGFAX с MSTDXMGFAX с MIEYX

Доходность на риск

MOSAX vs. MGFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOSAX
Ранг доходности на риск MOSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOSAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOSAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MGFAX
Ранг доходности на риск MGFAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOSAX c MGFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и MassMutual Global Fund (MGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOSAXMGFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.25

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.79

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

4.86

-1.37

MOSAX vs. MGFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOSAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MGFAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOSAX и MGFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOSAX и MGFAX

Максимальная просадка MOSAX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки MGFAX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOSAX и MGFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSAXMGFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-62.06%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-16.38%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-23.61%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-46.09%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.75%

-46.09%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-13.57%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.43%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MOSAX и MGFAX

Текущая волатильность для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) составляет 3.83%, в то время как у MassMutual Global Fund (MGFAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSAXMGFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

7.91%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

14.54%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

17.32%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

33.63%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

27.65%

-9.48%

Сравнение комиссий MOSAX и MGFAX

MOSAX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии MGFAX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOSAX и MGFAX

Дивидендная доходность MOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что меньше доходности MGFAX в 39.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGFAX
MassMutual Global Fund		39.97%43.66%16.85%30.43%28.11%15.89%5.05%0.36%27.78%12.10%3.75%8.25%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		17.85%18.21%6.02%2.24%9.26%9.64%1.78%5.10%12.16%1.42%1.71%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MOSAX and MGFAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGFAX has higher volatility (7.91%) compared to MOSAX (3.83%). In terms of maximum drawdown, MOSAX dropped -58.43% vs MGFAX's -62.06%.

MGFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOSAX и MGFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор