Сравнение MOSAX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
MOSAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MOSAX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOSAX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSAX MassMutual Overseas Fund | -7.37% | 25.48% | 0.12% | 18.26% | -15.35% | 12.61% | 8.51% | 28.26% | -16.78% | 26.44% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.18% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MOSAX показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у MSTDX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции MOSAX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 7.44% против 2.04% соответственно.
MOSAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.44%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOSAX и MSTDX
MOSAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
MOSAX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
MOSAX
MSTDX
Сравнение MOSAX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOSAX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.48 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 4.45 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.65 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.45 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 16.77 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOSAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.48 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.24 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между MOSAX и MSTDX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOSAX и MSTDX
Дивидендная доходность MOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 19.66% | 18.21% | 6.02% | 2.24% | 9.26% | 9.64% | 1.78% | 5.10% | 12.16% | 1.42% | 1.71% | 3.12% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MOSAX и MSTDX
Максимальная просадка MOSAX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOSAX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOSAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -13.31% | -45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -1.06% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -13.31% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -13.31% | -23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -0.96% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -1.43% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.28% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOSAX и MSTDX
MassMutual Overseas Fund (MOSAX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MOSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOSAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.48% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 1.21% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 1.87% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 2.29% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 2.04% | +16.14% |