Сравнение MOS с IPI
MOS (The Mosaic Company) and IPI (Intrepid Potash, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MOS returned 0.55%/yr vs 11.02%/yr for IPI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MOS и IPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IPI с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям IPI по среднегодовой доходности: 0.55% против 11.02% соответственно.
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
IPI
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 31.30%
- 6 месяцев
- 41.12%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам MOS и IPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -1.47% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
IPI Intrepid Potash, Inc. | 31.30% | 26.51% | -8.25% | -17.25% | -32.44% | 76.94% | -10.89% | 4.23% | -45.38% | 128.85% |
Correlation
The correlation between MOS and IPI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г. | 0.62 |
The correlation between MOS and IPI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOS:
$7.40B
IPI:
$483.78M
MOS:
$2.32
IPI:
$1.06
MOS:
10.02
IPI:
34.29
MOS:
0.21
IPI:
0.09
MOS:
0.60
IPI:
1.60
MOS:
0.63
IPI:
0.97
MOS:
$12.06B
IPI:
$299.25M
MOS:
$1.68B
IPI:
$56.60M
MOS:
$1.94B
IPI:
$42.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. IPI — Ранг доходности на риск
MOS
IPI
Сравнение MOS c IPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOS | IPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.11 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.20 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOS | IPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.07 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.19 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MOS и IPI
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и IPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | IPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -99.06% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -36.95% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -38.52% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -85.29% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -86.14% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -94.86% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.21% | -84.12% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.39% | 20.65% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и IPI
Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 10.18%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 20.65%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | IPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 20.65% | -10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 46.33% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.39% | 55.30% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 60.45% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.91% | 71.36% | -26.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и IPI
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPI Intrepid Potash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и IPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и IPI
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
IPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.67M при выручке в 98.69M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
IPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.16M при выручке в 98.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
IPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.42M при выручке в 98.69M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and IPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPI has higher volatility (20.65%) compared to MOS (10.18%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs IPI's -99.06%.
IPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и IPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор