Сравнение IPI с NTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IPI с NTR

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Potash, Inc. (IPI) и Nutrien Ltd. (NTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPI или NTR.

Корреляция

Корреляция между IPI и NTR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IPI и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Potash, Inc. (IPI) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IPI

NTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPI:

1.12

NTR:

0.23

Коэф-т Сортино

IPI:

1.87

NTR:

0.53

Коэф-т Омега

IPI:

1.23

NTR:

1.06

Коэф-т Кальмара

IPI:

0.55

NTR:

0.11

Коэф-т Мартина

IPI:

4.46

NTR:

0.40

Индекс Язвы

IPI:

11.89%

NTR:

15.95%

Дневная вол-ть

IPI:

47.19%

NTR:

27.88%

Макс. просадка

IPI:

-99.06%

NTR:

-58.18%

Текущая просадка

IPI:

-95.85%

NTR:

-48.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPI:

$388.72M

NTR:

$26.14B

EPS

IPI:

-$16.53

NTR:

$1.36

Коэффициент PEG

IPI:

0.34

NTR:

1.24

Коэффициент P/S

IPI:

1.90

NTR:

1.04

Коэффициент P/B

IPI:

0.81

NTR:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

IPI:

$175.41M

NTR:

$20.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPI:

$22.03M

NTR:

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

IPI:

$14.88M

NTR:

$3.24B

Доходность по периодам

С начала года, IPI показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 20.35%.

IPI

С начала года

34.08%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

20.45%

1 год

54.36%

5 лет

25.13%

10 лет

-13.27%

NTR

С начала года

20.35%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

13.59%

1 год

7.82%

5 лет

12.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPI и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPI c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Potash, Inc. (IPI) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IPI: 1.12

NTR: 0.23

Коэффициент Сортино

IPI: 1.87

NTR: 0.53

Коэффициент Омега

IPI: 1.23

NTR: 1.06

Коэффициент Кальмара

IPI: 0.63

NTR: 0.11

Коэффициент Мартина

IPI: 4.46

NTR: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа IPI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа NTR равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPI и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IPI

NTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPI и NTR

IPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IPI Intrepid Potash, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NTR Nutrien Ltd.	4.06%	4.83%	3.76%	2.63%	2.45%	3.74%	3.67%	3.47%

Просадки

Сравнение просадок IPI и NTR

Максимальная просадка IPI за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки NTR в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPI и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IPI

NTR

Волатильность

Сравнение волатильности IPI и NTR

Intrepid Potash, Inc. (IPI) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что IPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IPI

NTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPI и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrepid Potash, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IPI с NTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IPI и NTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPI и NTR

IPI

NTR

Сравнение IPI c NTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPI и NTR

Просадки

Сравнение просадок IPI и NTR

Волатильность

Сравнение волатильности IPI и NTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPI и NTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество