Сравнение IPI с NTR
IPI (Intrepid Potash, Inc.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, IPI returned 3.66%/yr vs 4.99%/yr for NTR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IPI и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPI показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 12.60%.
IPI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 34.08%
- 6 месяцев
- 44.89%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.21%
NTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPI и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPI Intrepid Potash, Inc. | 34.08% | 26.51% | -8.25% | -17.25% | -32.44% | 76.94% | -10.89% | 4.23% | -44.33% |
NTR Nutrien Ltd. | 12.60% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Correlation
The correlation between IPI and NTR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between IPI and NTR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IPI:
$494.01M
NTR:
$33.23B
IPI:
$1.06
NTR:
$4.93
IPI:
35.02
NTR:
14.00
IPI:
0.09
NTR:
0.21
IPI:
1.64
NTR:
1.20
IPI:
0.99
NTR:
1.32
IPI:
$299.25M
NTR:
$27.76B
IPI:
$56.60M
NTR:
$8.66B
IPI:
$42.18M
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPI vs. NTR — Ранг доходности на риск
IPI
NTR
Сравнение IPI c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Potash, Inc. (IPI) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPI | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.03 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.34 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPI | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.19 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IPI и NTR
Максимальная просадка IPI за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPI и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPI | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -57.80% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -18.01% | -18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.52% | -32.82% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.29% | -57.80% | -27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.75% | -29.94% | -64.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.12% | -26.17% | -57.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 7.90% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPI и NTR
Intrepid Potash, Inc. (IPI) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что IPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPI | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 10.77% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 25.47% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 31.51% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 34.16% | +26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 33.97% | +37.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPI и NTR
IPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPI Intrepid Potash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.17% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPI и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrepid Potash, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPI и NTR
IPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.67M при выручке в 98.69M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
IPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.16M при выручке в 98.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
IPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.42M при выручке в 98.69M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
IPI and NTR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPI has higher volatility (20.67%) compared to NTR (10.77%). In terms of maximum drawdown, IPI dropped -99.06% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPI и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор