PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MORT с XRES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L).

MORT и XRES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. XRES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MORT и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MORT и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.89%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		2.09%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 2.99% против 5.61% соответственно.

MORT

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.92%
3 года*
8.93%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
2.99%

XRES.L

1 день
1.00%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.17%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с UNITMORT с MVRLMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с SCHD
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с HDVXRES.L с GBRE.L

Сравнение комиссий MORT и XRES.L

MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.

MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MORT vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTXRES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.13

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.29

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.15

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

0.55

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между MORT и XRES.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и XRES.L

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.41%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MORT и XRES.L

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и XRES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MORTXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-37.84%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.71%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-34.70%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-37.84%

-32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-9.36%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-10.28%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.11%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и XRES.L

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MORTXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.44%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.15%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

16.30%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

18.42%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

18.86%

+9.94%