PortfoliosLab logo
Сравнение UNIT с TWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNIT и TWO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности UNIT и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uniti Group Inc. (UNIT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNIT:

0.66

TWO:

0.06

Коэф-т Сортино

UNIT:

1.03

TWO:

0.07

Коэф-т Омега

UNIT:

1.12

TWO:

1.01

Коэф-т Кальмара

UNIT:

0.30

TWO:

-0.03

Коэф-т Мартина

UNIT:

1.96

TWO:

-0.20

Индекс Язвы

UNIT:

12.73%

TWO:

9.55%

Дневная вол-ть

UNIT:

54.59%

TWO:

25.48%

Макс. просадка

UNIT:

-83.50%

TWO:

-84.71%

Текущая просадка

UNIT:

-72.44%

TWO:

-66.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNIT:

$1.03B

TWO:

$1.13B

EPS

UNIT:

$0.26

TWO:

-$0.33

Коэффициент PEG

UNIT:

0.29

TWO:

3.59

Коэффициент P/S

UNIT:

0.88

TWO:

3.04

Коэффициент P/B

UNIT:

0.00

TWO:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

UNIT:

$1.17B

TWO:

$600.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

UNIT:

$831.91M

TWO:

$294.08M

EBITDA (12 мес.)

UNIT:

$874.47M

TWO:

$491.59M

Доходность по периодам

С начала года, UNIT показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям TWO по среднегодовой доходности: -9.07% против -6.23% соответственно.


UNIT

С начала года

-23.64%

1 месяц

-11.76%

6 месяцев

-30.35%

1 год

36.20%

3 года

-20.26%

5 лет

-6.73%

10 лет

-9.07%

TWO

С начала года

-1.26%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

-1.09%

1 год

-0.55%

3 года

-6.07%

5 лет

1.80%

10 лет

-6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Uniti Group Inc.

Two Harbors Investment Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNIT и TWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNIT
Ранг риск-скорректированной доходности UNIT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

TWO
Ранг риск-скорректированной доходности TWO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNIT c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UNIT на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа TWO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIT и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIT и TWO

Дивидендная доходность UNIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TWO в 16.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNIT
Uniti Group Inc.
3.57%5.45%10.38%10.85%4.28%5.12%4.51%15.41%13.49%11.81%8.79%0.00%
TWO
Two Harbors Investment Corp.
16.59%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%10.65%10.67%12.84%10.38%

Просадки

Сравнение просадок UNIT и TWO

Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.50%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и TWO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UNIT и TWO

Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNIT и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uniti Group Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-2.00B-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M20212022202320242025
293.91M
268.24M
(UNIT) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNIT и TWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Uniti Group Inc. и Two Harbors Investment Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
49.7%
(UNIT) Валовая рентабельность
(TWO) Валовая рентабельность
UNIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uniti Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.91M при выручке в 293.91M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 133.33M при выручке в 268.24M, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.

UNIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uniti Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.54M при выручке в 293.91M, что соответствует операционной рентабельности 52.2%.

TWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 86.24M при выручке в 268.24M, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

UNIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uniti Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.22M при выручке в 293.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

TWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в -79.06M при выручке в 268.24M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.