Сравнение MOR с STRL
MOR (MorphoSys AG) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. MOR operates in Biotechnology (Healthcare), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, MOR returned -1.86%/yr vs 103.81%/yr for STRL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOR и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 188.16%
- 6 месяцев
- 171.43%
- 1 год
- 328.38%
- 3 года*
- 157.51%
- 5 лет*
- 103.81%
- 10 лет*
- 67.72%
Сравнение доходности по годам MOR и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 91.52% | 176.54% | -62.00% | -66.76% | -20.55% | 40.99% | -3.84% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 188.16% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -9.17% |
Correlation
The correlation between MOR and STRL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MOR:
$203.58M
STRL:
$2.88B
MOR:
$162.36M
STRL:
$664.66M
MOR:
-$348.58M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOR vs. STRL — Ранг доходности на риск
MOR
STRL
Сравнение MOR c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MorphoSys AG (MOR) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.83 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.27 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MOR и STRL
Максимальная просадка MOR за все время составила -91.41%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOR и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -92.51% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -31.02% | +31.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.09% | -47.67% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.08% | -47.67% | -37.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.25% | -11.20% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -46.31% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 11.07% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOR и STRL
Текущая волатильность для MorphoSys AG (MOR) составляет 0.00%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что MOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 25.91% | -25.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 63.84% | -63.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 81.47% | -81.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 56.96% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 53.42% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOR и STRL
Ни MOR, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOR и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MorphoSys AG и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOR and STRL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.91%) compared to MOR (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOR dropped -91.41% vs STRL's -92.51%.
Подберите оптимальное распределение для MOR и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор