PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MOR с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MOR и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MorphoSys AG (MOR) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MOR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
38.35%
5 лет*
-1.86%
10 лет*

STRL

1 день
-11.20%
1 месяц
8.75%
С начала года
188.16%
6 месяцев
171.43%
1 год
328.38%
3 года*
157.51%
5 лет*
103.81%
10 лет*
67.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOR и STRL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOR
MorphoSys AG
0.00%0.00%91.52%176.54%-62.00%-66.76%-20.55%40.99%-3.84%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
188.16%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-9.17%

Correlation

The correlation between MOR and STRL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

MOR:

$203.58M

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOR:

$162.36M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

MOR:

-$348.58M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MorphoSys AG

Sterling Construction Company, Inc.

Доходность на риск

MOR vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MOR

STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOR c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MorphoSys AG (MOR) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOR vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MORSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.83

-1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.27

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MOR и STRL

Максимальная просадка MOR за все время составила -91.41%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOR и STRL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MORSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.41%

-92.51%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-31.02%

+31.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.09%

-47.67%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.08%

-47.67%

-37.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.25%

-11.20%

-38.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.69%

-46.31%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

11.07%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MOR и STRL

Текущая волатильность для MorphoSys AG (MOR) составляет 0.00%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что MOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MORSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

25.91%

-25.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

63.84%

-63.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

81.47%

-81.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

56.96%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.92%

53.42%

-1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOR и STRL

Ни MOR, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOR и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MorphoSys AG и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
27.54M
825.68M
(MOR) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MOR and STRL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (25.91%) compared to MOR (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOR dropped -91.41% vs STRL's -92.51%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOR и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор