Сравнение MOR с ARLP
MOR (MorphoSys AG) and ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) are both stocks. MOR operates in Biotechnology (Healthcare), while ARLP operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 5 years, MOR returned -1.86%/yr vs 45.96%/yr for ARLP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOR и ARLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
ARLP
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 45.96%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам MOR и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 91.52% | 176.54% | -62.00% | -66.76% | -20.55% | 40.99% | -3.84% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 15.77% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | 13.42% |
Correlation
The correlation between MOR and ARLP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MOR:
$203.58M
ARLP:
$517.67B
MOR:
$162.36M
ARLP:
$353.56M
MOR:
-$348.58M
ARLP:
$82.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOR vs. ARLP — Ранг доходности на риск
MOR
ARLP
Сравнение MOR c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MorphoSys AG (MOR) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOR | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.36 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MOR и ARLP
Максимальная просадка MOR за все время составила -91.41%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOR и ARLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOR | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -90.52% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -17.62% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.09% | -20.83% | -26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.08% | -29.13% | -55.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.25% | -9.50% | -39.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -24.33% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 9.31% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOR и ARLP
Текущая волатильность для MorphoSys AG (MOR) составляет 0.00%, в то время как у Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что MOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOR | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.06% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 15.92% | -15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.78% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 33.83% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 50.24% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOR и ARLP
MOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.37% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOR и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MorphoSys AG и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOR and ARLP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLP has higher volatility (6.06%) compared to MOR (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOR dropped -91.41% vs ARLP's -90.52%.
Подберите оптимальное распределение для MOR и ARLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор