Сравнение MOR с SBSW
MOR (MorphoSys AG) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. MOR operates in Biotechnology (Healthcare), while SBSW operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, MOR returned -1.86%/yr vs -8.97%/yr for SBSW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOR и SBSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
SBSW
- 1 день
- -9.40%
- 1 месяц
- -23.28%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- -8.97%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам MOR и SBSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 91.52% | 176.54% | -62.00% | -66.76% | -20.55% | 40.99% | -3.84% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -26.92% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -22.47% |
Correlation
The correlation between MOR and SBSW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
MOR:
$203.58M
SBSW:
$238.26B
MOR:
$162.36M
SBSW:
$50.42B
MOR:
-$348.58M
SBSW:
$23.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOR vs. SBSW — Ранг доходности на риск
MOR
SBSW
Сравнение MOR c SBSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MorphoSys AG (MOR) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOR | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.11 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MOR и SBSW
Максимальная просадка MOR за все время составила -91.41%, примерно равная максимальной просадке SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOR и SBSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOR | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -89.24% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -50.69% | +50.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.09% | -58.18% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.08% | -82.53% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.25% | -50.69% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -48.22% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 22.47% | -22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOR и SBSW
Текущая волатильность для MorphoSys AG (MOR) составляет 0.00%, в то время как у Sibanye Stillwater Limited (SBSW) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что MOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOR | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 17.89% | -17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 51.05% | -51.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 67.59% | -67.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 59.76% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 64.13% | -12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOR и SBSW
MOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOR и SBSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MorphoSys AG и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOR and SBSW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (17.89%) compared to MOR (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOR dropped -91.41% vs SBSW's -89.24%.
Подберите оптимальное распределение для MOR и SBSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор