PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOPIX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOPIX с HDPSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MOPIX returned 9.91%/yr vs 16.46%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MOPIX charges 0.97%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.

Доходность

Сравнение доходности MOPIX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOPIX показывает доходность 30.52%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 34.04%. За последние 10 лет акции MOPIX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 9.91% против 16.46% соответственно.

MOPIX

1 день
0.87%
1 месяц
5.28%
С начала года
30.52%
6 месяцев
27.56%
1 год
57.69%
3 года*
23.88%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.91%

HDPSX

1 день
0.60%
1 месяц
5.34%
С начала года
34.04%
6 месяцев
30.99%
1 год
53.12%
3 года*
34.46%
5 лет*
17.14%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOPIX и HDPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		30.52%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		34.04%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%

Correlation

The correlation between MOPIX and HDPSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.91

The correlation between MOPIX and HDPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Small Companies Fund

Hodges Small Cap Fund

Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с MXFIXMOPIX с VSCPXMOPIX с JUSSXMOPIX с KCSIXMOPIX с MHCAX
Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с HDSVXHDPSX с HDPMXHDPSX с HDPBXHDPSX с FOCSXHDPSX с WESCX

Доходность на риск

MOPIX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOPIX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOPIXHDPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.50

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.33

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

5.12

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

15.47

+7.54

MOPIX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOPIX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPSX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOPIX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOPIX и HDPSX

Максимальная просадка MOPIX за все время составила -68.08%, примерно равная максимальной просадке HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOPIX и HDPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOPIXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.08%

-65.86%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.42%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-28.83%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-28.83%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-58.96%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-10.82%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.44%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MOPIX и HDPSX

MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Hodges Small Cap Fund (HDPSX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOPIXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.07%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

15.26%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

21.40%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

27.05%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

27.54%

-4.10%

Сравнение комиссий MOPIX и HDPSX

MOPIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOPIX и HDPSX

Дивидендная доходность MOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HDPSX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.70%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%

Часто задаваемые вопросы

MOPIX and HDPSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOPIX has higher volatility (6.60%) compared to HDPSX (6.07%). In terms of maximum drawdown, MOPIX dropped -68.08% vs HDPSX's -65.86%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOPIX и HDPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор