PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOPIX с EPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOPIX с EPLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) and EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) are both mutual funds - MOPIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MOPIX returned 9.35%/yr vs 11.09%/yr for EPLCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MOPIX charges 0.97%/yr vs 0.73%/yr for EPLCX.

Доходность

Сравнение доходности MOPIX и EPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOPIX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у EPLCX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции MOPIX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.09% соответственно.

MOPIX

1 день
0.76%
1 месяц
9.92%
С начала года
27.70%
6 месяцев
27.77%
1 год
56.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.35%

EPLCX

1 день
0.99%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.93%
1 год
25.49%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOPIX и EPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		27.70%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		13.83%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%

Correlation

The correlation between MOPIX and EPLCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

0.81

The correlation between MOPIX and EPLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Small Companies Fund

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с VSCPXMOPIX с SWSSXMOPIX с MSTIXMOPIX с CSMDXMOPIX с MXFIX
Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCX

Доходность на риск

MOPIX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOPIX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOPIXEPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.68

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.84

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

4.17

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.94

16.35

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOPIX vs. EPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOPIX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPLCX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOPIX и EPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOPIXEPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.68

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MOPIX и EPLCX

Максимальная просадка MOPIX за все время составила -68.08%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOPIX и EPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOPIXEPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.08%

-35.85%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-6.37%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-14.25%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-16.12%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-35.85%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.54%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.62%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MOPIX и EPLCX

MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что MOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOPIXEPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.99%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

7.45%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

9.91%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

13.50%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

15.67%

+7.71%

Сравнение комиссий MOPIX и EPLCX

MOPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOPIX и EPLCX

Дивидендная доходность MOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности EPLCX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.46%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%

Часто задаваемые вопросы

MOPIX and EPLCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOPIX has higher volatility (5.92%) compared to EPLCX (2.99%). In terms of maximum drawdown, MOPIX dropped -68.08% vs EPLCX's -35.85%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOPIX и EPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор