PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOPIX с BSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOPIX с BSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) and BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MOPIX returned 9.23%/yr vs 11.69%/yr for BSMIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MOPIX charges 0.97%/yr vs 0.12%/yr for BSMIX.

Доходность

Сравнение доходности MOPIX и BSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOPIX показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у BSMIX с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции MOPIX уступали акциям BSMIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.69% соответственно.

MOPIX

1 день
-1.04%
1 месяц
5.46%
С начала года
26.37%
6 месяцев
26.10%
1 год
55.10%
3 года*
22.76%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.23%

BSMIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
18.24%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.19%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOPIX и BSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		26.37%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		18.24%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%20.28%27.62%-10.22%16.75%

Correlation

The correlation between MOPIX and BSMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between MOPIX and BSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Small Companies Fund

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с VSCPXMOPIX с MSTIXMOPIX с SWSSXMOPIX с CSMDXMOPIX с MXFIX
Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с SPYBSMIX с VOO

Доходность на риск

MOPIX vs. BSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOPIX c BSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOPIXBSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.10

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.94

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.84

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.17

14.62

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOPIX vs. BSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOPIX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа BSMIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOPIX и BSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOPIXBSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.10

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MOPIX и BSMIX

Максимальная просадка MOPIX за все время составила -68.08%, что больше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOPIX и BSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOPIXBSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.08%

-41.32%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.39%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-25.49%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-28.33%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-41.32%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.69%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.41%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.47%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MOPIX и BSMIX

MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOPIXBSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.17%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.66%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.23%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

21.18%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

21.71%

+1.67%

Сравнение комиссий MOPIX и BSMIX

MOPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BSMIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOPIX и BSMIX

Дивидендная доходность MOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BSMIX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.45%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.00%
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MOPIX and BSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MOPIX has higher volatility (6.07%) compared to BSMIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, MOPIX dropped -68.08% vs BSMIX's -41.32%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOPIX и BSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор