PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOON с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOON charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MOON и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%24.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%8.12%

Correlation

The correlation between MOON and VTI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.56

The correlation between MOON and VTI shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и VTI

Секторы
MOON
VTI

Технологии

42.4%
33.5%

Здравоохранение

23.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.3%

Промышленность

7.5%
9.8%

Финансовые услуги

4.2%
12.0%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

MOON
42.4%
VTI
33.5%

Здравоохранение

MOON
23.5%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
VTI
10.3%

Промышленность

MOON
7.5%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
VTI
12.0%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

MOON

-

VTI
4.7%

Энергетика

MOON

-

VTI
3.7%

Недвижимость

MOON

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

MOON

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MOON vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOON vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOONVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок MOON и VTI

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.30%

—

Сравнение комиссий MOON и VTI

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и VTI

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MOON and VTI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for MOON.

MOON is categorized as Technology Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор