Сравнение MOOD с TMFC
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. MOOD is actively managed, while TMFC is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 24.22%/yr for TMFC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и TMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 5.29%.
MOOD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOOD и TMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.12% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 5.29% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -6.87% |
Correlation
The correlation between MOOD and TMFC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between MOOD and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MOOD и TMFC
Секторы
MOOD
TMFC
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
MOOD
TMFC
Финансовые услуги
MOOD
TMFC
Промышленность
MOOD
TMFC
Потребительский циклический сектор
MOOD
TMFC
Здравоохранение
MOOD
TMFC
Коммуникационные услуги
MOOD
TMFC
Потребительский защитный сектор
MOOD
TMFC
Сырьевые материалы
MOOD
TMFC
Энергетика
MOOD
TMFC
Коммунальные услуги
MOOD
TMFC
Недвижимость
MOOD
TMFC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. TMFC — Ранг доходности на риск
MOOD
TMFC
Сравнение MOOD c TMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | TMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.67 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 6.12 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и TMFC
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и TMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -33.06% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -12.64% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -20.06% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.98% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.76% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.45% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и TMFC
Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.77% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 10.88% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 14.03% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 20.43% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 22.00% | -9.87% |
Сравнение комиссий MOOD и TMFC
MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и TMFC
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности TMFC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.14% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and TMFC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFC has higher volatility (4.77%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs TMFC's -33.06%.
On 3-year performance, TMFC leads with 24.22% vs 20.20% for MOOD. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 24.22% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.
MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.14% for TMFC.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while TMFC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Motley Fool. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.50% for TMFC.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и TMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор