Сравнение MOOD с ORR
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 32.89% vs 24.22% for ORR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.68%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 3.78%.
MOOD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOOD и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.19% | 27.67% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 3.78% | 32.15% |
Correlation
The correlation between MOOD and ORR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. ORR — Ранг доходности на риск
MOOD
ORR
Сравнение MOOD c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOOD | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.47 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 6.52 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOOD | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.78 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MOOD и ORR
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -9.85% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.85% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -9.29% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.22% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.72% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и ORR
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеют волатильность 3.65% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.68% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.07% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 13.67% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 15.40% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 15.40% | -3.29% |
Сравнение комиссий MOOD и ORR
MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и ORR
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and ORR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (3.68%) compared to MOOD (3.65%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs ORR's -9.85%.
On 1-year performance, MOOD leads with 32.89% vs 24.22% for ORR. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 32.89% return vs 24.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for ORR.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Militia Investments. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 14.19% for ORR.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор