PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. MOOD is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 21.52%/yr for LVHI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOOD показывает доходность 14.12%, а LVHI немного ниже – 13.78%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%1.29%

Correlation

The correlation between MOOD and LVHI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.64

The correlation between MOOD and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и LVHI

Секторы
MOOD
LVHI

Технологии

28.0%
0.1%

Финансовые услуги

16.2%
24.1%

Промышленность

13.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.5%

Здравоохранение

8.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.6%

Сырьевые материалы

4.4%
6.8%

Энергетика

3.6%
16.6%

Коммунальные услуги

2.6%
10.0%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Технологии

MOOD
28.0%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
LVHI
24.1%

Промышленность

MOOD
13.0%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
LVHI
5.5%

Здравоохранение

MOOD
8.7%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
LVHI
5.8%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
LVHI
8.6%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
LVHI
6.8%

Энергетика

MOOD
3.6%
LVHI
16.6%

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
LVHI
10.0%

Недвижимость

MOOD
2.6%
LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

MOOD vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.31

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.54

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.23

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

21.61

-10.93

MOOD vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и LVHI

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-32.31%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.08%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-11.99%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.51%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.48%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и LVHI

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.78%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

7.72%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

9.60%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

11.08%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

13.75%

-1.62%

Сравнение комиссий MOOD и LVHI

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и LVHI

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and LVHI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (4.19%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs LVHI's -32.31%.

On 3-year performance, LVHI leads with 21.52% vs 20.20% for MOOD. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 21.52% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор