PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с EVNT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.71%/yr vs 9.96%/yr for EVNT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 3.29%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVNT

1 день
0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.44%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и EVNT

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%12.53%12.56%-2.90%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.29%13.72%5.13%13.28%-1.97%

Correlation

The correlation between MOOD and EVNT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.58

The correlation between MOOD and EVNT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOOD и EVNT

Секторы
MOOD
EVNT

Технологии

27.6%
29.2%

Финансовые услуги

15.7%
18.3%

Промышленность

12.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.0%

Здравоохранение

8.4%
14.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.1%

Сырьевые материалы

4.4%
4.0%

Энергетика

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Недвижимость

2.5%
2.8%

Технологии

MOOD
27.6%
EVNT
29.2%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
EVNT
18.3%

Промышленность

MOOD
12.6%
EVNT
11.8%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
EVNT
1.0%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
EVNT
14.8%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
EVNT
2.7%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
EVNT
2.1%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
EVNT
4.0%

Энергетика

MOOD
3.7%
EVNT
3.1%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
EVNT
4.0%

Недвижимость

MOOD
2.5%
EVNT
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с QMNNX

Доходность на риск

MOOD vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.50

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.25

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.43

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

10.96

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа EVNT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.50

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.50

+0.80

Просадки

Сравнение просадок MOOD и EVNT

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, примерно равная максимальной просадке EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-13.85%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-3.35%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-5.15%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.63%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.79%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.05%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и EVNT

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.15%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

3.66%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

7.64%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

9.25%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

9.25%

+2.86%

Сравнение комиссий MOOD и EVNT

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и EVNT

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EVNT в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and EVNT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.65%) compared to EVNT (1.15%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs EVNT's -13.85%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.71% vs 9.96% for EVNT. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.71% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Relative Sentiment and AltShares. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 1.30% for EVNT.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор