PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с COPJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. MOOD is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 41.69%/yr for COPJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 8.25%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
4.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
100.49%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и COPJ

2026 (YTD)202520242023
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%4.32%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		8.25%140.63%11.07%-6.47%

Correlation

The correlation between MOOD and COPJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.64

The correlation between MOOD and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и COPJ

Секторы
MOOD
COPJ

Технологии

28.0%
3.6%

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.4%
100.0%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.6%

-

Технологии

MOOD
28.0%
COPJ
3.6%

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
COPJ

-

Промышленность

MOOD
13.0%
COPJ

-

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
COPJ

-

Здравоохранение

MOOD
8.7%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
COPJ

-

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
COPJ

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
COPJ
100.0%

Энергетика

MOOD
3.6%
COPJ

-

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
COPJ

-

Недвижимость

MOOD
2.6%
COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

MOOD vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.33

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.62

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.21

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

8.96

+1.72

MOOD vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и COPJ

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-32.28%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-32.28%

+22.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-32.28%

+22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-17.26%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-11.97%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

11.53%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и COPJ

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

19.44%

-15.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

37.98%

-25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

44.42%

-29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

35.48%

-23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

35.48%

-23.35%

Сравнение комиссий MOOD и COPJ

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и COPJ

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности COPJ в 10.69%

ПозицияTTM2025202420232022
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.69%11.57%11.64%2.48%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and COPJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (19.44%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 41.69% vs 20.20% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 41.69% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while COPJ is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Sprott. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор