Сравнение MOO с FARMX
MOO (VanEck Agribusiness ETF) and FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) are both funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, MOO returned -0.68%/yr vs 4.11%/yr for FARMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MOO charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for FARMX.
Доходность
Сравнение доходности MOO и FARMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у FARMX с доходностью 20.11%.
MOO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 6.91%
FARMX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOO и FARMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 10.23% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 49.36% |
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 20.11% | 7.99% | -4.83% | -11.61% | 13.68% | 23.36% | 53.58% |
Correlation
The correlation between MOO and FARMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between MOO and FARMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOO vs. FARMX — Ранг доходности на риск
MOO
FARMX
Сравнение MOO c FARMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOO | FARMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.63 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 3.27 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOO | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.22 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MOO и FARMX
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки FARMX в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и FARMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOO | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -30.27% | -39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.89% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -19.81% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -30.27% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -3.59% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -12.84% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.93% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и FARMX
Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOO | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.25% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 12.16% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 15.72% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.95% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.70% | -1.51% |
Сравнение комиссий MOO и FARMX
MOO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FARMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и FARMX
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FARMX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.54% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.24% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MOO and FARMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARMX has higher volatility (4.25%) compared to MOO (3.87%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs FARMX's -30.27%.
FARMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOO и FARMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор