PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий MOJOX и COTZX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.49

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.39

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.41

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

12.35

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа COTZX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.49

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между MOJOX и COTZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и COTZX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и COTZX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-47.48%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-5.40%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-17.80%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-2.62%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.49%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.05%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и COTZX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

2.55%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

3.61%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

8.58%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

7.30%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

7.36%

+8.62%