PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с GUGABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий MOJOX и ABRYX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.21

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.84

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.85

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

11.27

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между MOJOX и ABRYX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и ABRYX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и ABRYX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-26.63%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-6.93%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-19.17%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.56%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.68%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.75%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и ABRYX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

4.10%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

7.58%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

9.38%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

12.13%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

10.88%

+5.10%