Сравнение MOGAX с SMIFX
MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MOGAX charges 0.61%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и SMIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIFX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам MOGAX и SMIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 13.35% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
Correlation
The correlation between MOGAX and SMIFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MOGAX and SMIFX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGAX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск
MOGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMIFX
Сравнение MOGAX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOGAX | SMIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и SMIFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGAX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и SMIFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGAX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.20% | — |
Сравнение комиссий MOGAX и SMIFX
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и SMIFX
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SMIFX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 4.70% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
MOGAX and SMIFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOGAX и SMIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор