Сравнение MOGAX с QBDSX
MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and QBDSX (Quantified Managed Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MOGAX charges 0.61%/yr vs 1.31%/yr for QBDSX.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и QBDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам MOGAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 0.25% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Correlation
The correlation between MOGAX and QBDSX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between MOGAX and QBDSX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MOGAX
QBDSX
Сравнение MOGAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOGAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и QBDSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и QBDSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.25% | — |
Сравнение комиссий MOGAX и QBDSX
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и QBDSX
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности QBDSX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.46% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
MOGAX and QBDSX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOGAX и QBDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор