PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOGAX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOGAX с MMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) are both mutual funds - MOGAX is a Diversified Portfolio fund managed by MassMutual, while MMGEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MOGAX charges 0.61%/yr vs 1.41%/yr for MMGEX.

Доходность

Сравнение доходности MOGAX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOGAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMGEX

1 день
1.35%
1 месяц
4.17%
С начала года
21.32%
6 месяцев
20.37%
1 год
39.89%
3 года*
19.14%
5 лет*
6.63%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOGAX и MMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOGAX
MassMutual 60/40 Allocation Fund		0.00%10.54%8.82%14.26%-22.35%13.74%12.03%24.58%-8.02%14.54%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		21.32%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%

Correlation

The correlation between MOGAX and MMGEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between MOGAX and MMGEX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual 60/40 Allocation Fund

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с MOGAX:
MOGAX с PRPFXMOGAX с CRAZXMOGAX с VOOMOGAX с PUTWMOGAX с AQRIXMOGAX с VUAG.LMOGAX с MEFAX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с AVUVMMGEX с DLHYX

Доходность на риск

MOGAX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGAX
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOGAX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOGAX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOGAXMMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.32

—

Просадки

Сравнение просадок MOGAX и MMGEX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOGAXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-63.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-23.43%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOGAX и MMGEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOGAXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.00%

—

Сравнение комиссий MOGAX и MMGEX

MOGAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGAX и MMGEX

Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MMGEX в 31.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		31.27%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
MOGAX
MassMutual 60/40 Allocation Fund		3.65%3.65%6.23%3.93%1.84%13.14%3.65%13.70%15.46%1.02%1.55%3.52%

Часто задаваемые вопросы

MOGAX and MMGEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOGAX и MMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор