Сравнение MOGAX с IOEZX
MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and IOEZX (ICON Equity Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MOGAX charges 0.61%/yr vs 1.00%/yr for IOEZX.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и IOEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам MOGAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 13.66% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Correlation
The correlation between MOGAX and IOEZX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between MOGAX and IOEZX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MOGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IOEZX
Сравнение MOGAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOGAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и IOEZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и IOEZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.47% | — |
Сравнение комиссий MOGAX и IOEZX
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и IOEZX
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IOEZX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.97% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MOGAX and IOEZX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOGAX и IOEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор