PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOFIX с MSTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOFIX с MSTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX).

MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г.. MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MOFIX и MSTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOFIX и MSTMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, MOFIX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у MSTMX с доходностью -2.03%.

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Morningstar Multisector Bond Fund

Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с DBLIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX
Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTGX

Сравнение комиссий MOFIX и MSTMX

MOFIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MSTMX в 0.58%.

MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

MOFIX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOFIX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOFIXMSTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.33

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.70

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.61

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

6.42

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOFIX vs. MSTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOFIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTMX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOFIX и MSTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOFIXMSTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между MOFIX и MSTMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOFIX и MSTMX

Дивидендная доходность MOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности MSTMX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MOFIX и MSTMX

Максимальная просадка MOFIX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOFIX и MSTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOFIXMSTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-21.37%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-4.09%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.37%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-4.09%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.09%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.03%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MOFIX и MSTMX

Текущая волатильность для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) составляет 1.48%, в то время как у Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что MOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOFIXMSTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.79%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

3.11%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

5.11%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

5.42%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

5.78%

+1.47%