PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOFIX с MSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOFIX с MSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX).

MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г.. MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MOFIX и MSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOFIX и MSCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, MOFIX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у MSCGX с доходностью 1.44%.

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с DBLIXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX
Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MCFIXMSCGX с VSCIXMSCGX с DFISX

Сравнение комиссий MOFIX и MSCGX

MOFIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MSCGX в 0.48%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

MOFIX vs. MSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOFIX c MSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOFIXMSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.78

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.22

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

0.75

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOFIX vs. MSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOFIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MSCGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOFIX и MSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOFIXMSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.78

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между MOFIX и MSCGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOFIX и MSCGX

Дивидендная доходность MOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности MSCGX в 7.60%

TTM20252024202320222021
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%

Просадки

Сравнение просадок MOFIX и MSCGX

Максимальная просадка MOFIX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки MSCGX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOFIX и MSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOFIXMSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-41.30%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-13.87%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-35.66%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-6.48%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-13.03%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

6.27%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MOFIX и MSCGX

Текущая волатильность для Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) составляет 1.48%, в то время как у Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что MOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOFIXMSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

6.42%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

11.97%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

23.31%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

23.80%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

25.70%

-18.45%