PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с UBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с UBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory, while UBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past 3 years, MODL returned 20.06%/yr vs 4.91%/yr for UBND. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MODL charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for UBND.

Доходность

Сравнение доходности MODL и UBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у UBND с доходностью 0.23%.

MODL

1 день
-0.69%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.54%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

UBND

1 день
-0.18%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.64%
3 года*
4.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и UBND

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		7.06%18.99%24.73%23.74%7.13%
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		0.23%7.79%3.04%7.37%2.76%

Correlation

The correlation between MODL and UBND is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с UBND:
UBND с SMTHUBND с SGOVUBND с JCPBUBND с USIBXUBND с TOTLUBND с WCPNXUBND с VCIT

Доходность на риск

MODL vs. UBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UBND
Ранг доходности на риск UBND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c UBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLUBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.60

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.40

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.16

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

6.89

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. UBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа UBND равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и UBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLUBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.60

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.16

+1.41

Просадки

Сравнение просадок MODL и UBND

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки UBND в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и UBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLUBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-16.53%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-2.62%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-5.07%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.34%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-5.45%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.82%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и UBND

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLUBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.26%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

2.42%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

3.53%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

5.80%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

5.80%

+8.78%

Сравнение комиссий MODL и UBND

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии UBND в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и UBND

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности UBND в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.68%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		4.77%4.56%4.63%4.37%3.28%0.28%

Часто задаваемые вопросы

MODL and UBND have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MODL has higher volatility (2.68%) compared to UBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs UBND's -16.53%.

On 3-year performance, MODL leads with 20.06% vs 4.91% for UBND. On fees, UBND is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MODL has performed better with a 20.06% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBND is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.

UBND has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.68% for MODL.

MODL is categorized as Large Cap Blend Equities, while UBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.40% for UBND.

MODL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и UBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор