Сравнение MODL с SPCT
MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MODL charges 0.46%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности MODL и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MODL показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
MODL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MODL и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 8.88% | 3.47% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between MODL and SPCT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MODL vs. SPCT — Ранг доходности на риск
MODL
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MODL c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MODL | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MODL и SPCT
Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MODL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -7.17% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.49% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MODL и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MODL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 9.27% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 9.27% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 9.27% | +5.28% |
Сравнение комиссий MODL и SPCT
MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MODL и SPCT
Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.69% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MODL and SPCT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MODL is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MODL is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.69% for MODL.
They also come from different issuers: Victory and Liberty One. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для MODL и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор