PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

MODL и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.81%18.99%24.73%23.74%7.13%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

MODL

1 день
2.63%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-2.92%
1 год
16.01%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с ^GSPCMODL с VOOMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий MODL и PSCX

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

MODL vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.05

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.99

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

10.21

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.10

+0.23

Корреляция

Корреляция между MODL и PSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и PSCX

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MODL и PSCX

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-10.20%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-6.15%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-2.84%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.92%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.20%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и PSCX

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.81%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

4.31%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

8.83%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

7.06%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

7.02%

+7.71%