PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MODL returned 20.06%/yr vs 12.85%/yr for PSCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MODL charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности MODL и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

MODL

1 день
-0.69%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.54%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		7.06%18.99%24.73%23.74%7.13%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%2.03%

Correlation

The correlation between MODL and PSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between MODL and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MODL и PSCX

Секторы
MODL
PSCX

Технологии

32.3%
33.2%

Финансовые услуги

17.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

16.4%
10.3%

Здравоохранение

14.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.4%

Коммунальные услуги

4.2%
2.6%

Промышленность

4.1%
8.4%

Энергетика

0.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

MODL
32.3%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

MODL
17.4%
PSCX
12.5%

Коммуникационные услуги

MODL
16.4%
PSCX
10.3%

Здравоохранение

MODL
14.9%
PSCX
9.6%

Потребительский циклический сектор

MODL
5.0%
PSCX
10.0%

Потребительский защитный сектор

MODL
4.5%
PSCX
5.4%

Коммунальные услуги

MODL
4.2%
PSCX
2.6%

Промышленность

MODL
4.1%
PSCX
8.4%

Энергетика

MODL
0.0%
PSCX
4.2%

Сырьевые материалы

MODL

-

PSCX
1.9%

Недвижимость

MODL

-

PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

MODL vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.82

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.22

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.70

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

18.94

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.82

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.27

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MODL и PSCX

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-10.20%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-4.20%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-9.61%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.12%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.87%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.82%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и PSCX

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.89%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

4.21%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

5.53%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

7.07%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

6.96%

+7.62%

Сравнение комиссий MODL и PSCX

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и PSCX

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.68%0.67%0.83%1.02%0.39%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MODL and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MODL has higher volatility (2.68%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs PSCX's -10.20%.

On 3-year performance, MODL leads with 20.06% vs 12.85% for PSCX. On fees, MODL is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MODL has performed better with a 20.06% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MODL is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

MODL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Victory and Pacer. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор