Сравнение MODL с GFLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW).
MODL и GFLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MODL и GFLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MODL и GFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | -5.81% | 18.99% | -3.33% |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -6.62% | 18.40% | -6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MODL показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у GFLW с доходностью -6.62%.
MODL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFLW
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MODL и GFLW
MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GFLW в 0.39%.
Доходность на риск
MODL vs. GFLW — Ранг доходности на риск
MODL
GFLW
Сравнение MODL c GFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MODL | GFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 4.72 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MODL | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.12 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между MODL и GFLW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MODL и GFLW
Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности GFLW в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.76% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MODL и GFLW
Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и GFLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MODL | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -24.14% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -14.95% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -11.10% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.97% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.44% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MODL и GFLW
Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 4.86%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MODL | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.97% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 15.33% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 24.54% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 25.06% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 25.06% | -10.33% |