PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MODL returned 23.54% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MODL charges 0.46%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности MODL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

MODL

1 день
-0.69%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.54%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		7.06%18.99%24.73%13.57%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between MODL and BLCR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between MODL and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MODL и BLCR

Секторы
MODL
BLCR

Технологии

32.3%
35.7%

Финансовые услуги

17.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

16.4%
11.0%

Здравоохранение

14.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.2%
1.6%

Промышленность

4.1%
13.5%

Энергетика

0.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

MODL
32.3%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

MODL
17.4%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

MODL
16.4%
BLCR
11.0%

Здравоохранение

MODL
14.9%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

MODL
5.0%
BLCR
10.9%

Потребительский защитный сектор

MODL
4.5%
BLCR

-

Коммунальные услуги

MODL
4.2%
BLCR
1.6%

Промышленность

MODL
4.1%
BLCR
13.5%

Энергетика

MODL
0.0%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

MODL

-

BLCR
2.2%

Недвижимость

MODL

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

MODL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.05

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.02

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.61

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

21.86

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.05

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.90

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MODL и BLCR

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-21.29%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-10.26%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.37%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.19%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.16%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и BLCR

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 2.68%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.45%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.24%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

15.54%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.47%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

17.47%

-2.89%

Сравнение комиссий MODL и BLCR

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и BLCR

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.68%0.67%0.83%1.02%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MODL and BLCR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to MODL (2.68%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 23.54% for MODL. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 23.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.

MODL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Victory and BlackRock. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор