PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

MODL и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.81%18.99%24.73%13.57%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

MODL

1 день
2.63%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-2.92%
1 год
16.01%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с ^GSPCMODL с VOOMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий MODL и BLCR

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

MODL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.64

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.29

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.89

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

12.09

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между MODL и BLCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и BLCR

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MODL и BLCR

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-21.29%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.13%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-7.11%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.28%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.90%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и BLCR

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 4.86%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.06%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.45%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

21.12%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.59%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

17.59%

-2.86%