Сравнение MOD с RNMBY
MOD (Modine Manufacturing Company) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MOD returned 39.93%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 105.60%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOD имеют среднегодовую доходность 39.93%, а акции RNMBY немного отстают с 38.75%.
MOD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 105.60%
- 6 месяцев
- 96.24%
- 1 год
- 182.79%
- 3 года*
- 103.03%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- 39.93%
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
Сравнение доходности по годам MOD и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 105.60% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between MOD and RNMBY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between MOD and RNMBY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.82B
RNMBY:
$64.85B
MOD:
$4.66
RNMBY:
€3.56
MOD:
58.90
RNMBY:
67.40
MOD:
3.80
RNMBY:
3.08
MOD:
4.62
RNMBY:
5.07
MOD:
12.32
RNMBY:
10.50
MOD:
$3.18B
RNMBY:
€9.58B
MOD:
$731.10M
RNMBY:
€4.12B
MOD:
$276.90M
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
MOD
RNMBY
Сравнение MOD c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | -0.69 | +7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | -1.50 | +20.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и RNMBY
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -67.75% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -44.06% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -44.06% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -44.06% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -67.75% | -20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -40.00% | +29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -16.73% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 20.36% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и RNMBY
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 12.05% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 33.85% | +18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 45.65% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 44.78% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 41.51% | +17.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и RNMBY
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и RNMBY
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and RNMBY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (25.85%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs RNMBY's -67.75%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор