PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с USPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.65%/yr vs 12.27%/yr for USPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции USPX по среднегодовой доходности: 13.65% против 12.27% соответственно.

MOAT

1 день
1.36%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
3.89%
1 год
14.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
9.02%
10 лет*
13.65%

USPX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.27%
1 год
20.92%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		3.89%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.27%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between MOAT and USPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.76

The correlation between MOAT and USPX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и USPX

Секторы
MOAT
USPX

Технологии

33.8%
37.7%

Потребительский защитный сектор

17.0%
4.5%

Здравоохранение

15.9%
9.2%

Промышленность

13.8%
8.0%

Финансовые услуги

9.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.8%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

MOAT
33.8%
USPX
37.7%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
USPX
4.5%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
USPX
9.2%

Промышленность

MOAT
13.8%
USPX
8.0%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
USPX
12.1%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
USPX
9.4%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
USPX
9.8%

Недвижимость

MOAT
0.8%
USPX
1.7%

Сырьевые материалы

MOAT

-

USPX
1.7%

Энергетика

MOAT

-

USPX
2.2%

Коммунальные услуги

MOAT

-

USPX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

MOAT vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.65

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.28

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.30

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

9.84

-6.40

MOAT vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и USPX

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-31.21%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.15%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-19.21%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-24.60%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-31.21%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.08%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.41%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.13%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и USPX

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.26%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.16%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

12.74%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

16.28%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

15.95%

+2.65%

Сравнение комиссий MOAT и USPX

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и USPX

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности USPX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.30%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.09%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and USPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.16%) compared to USPX (3.26%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs USPX's -31.21%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.65% vs 12.27% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.65% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.09% for USPX.

MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор