PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с TMFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 8.20%/yr vs 15.99%/yr for TMFC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 8.58%.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

TMFC

1 день
0.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.09%
1 год
25.67%
3 года*
26.21%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-7.63%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.58%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%

Correlation

The correlation between MOAT and TMFC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г.

0.75

The correlation between MOAT and TMFC shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и TMFC

Секторы
MOAT
TMFC

Технологии

32.8%
41.4%

Потребительский защитный сектор

17.5%
4.3%

Здравоохранение

16.0%
4.8%

Промышленность

13.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.4%

Финансовые услуги

6.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
17.4%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Энергетика

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

MOAT
32.8%
TMFC
41.4%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
TMFC
4.3%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
TMFC
4.8%

Промышленность

MOAT
13.5%
TMFC
4.0%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
TMFC
11.4%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
TMFC
12.9%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
TMFC
17.4%

Недвижимость

MOAT
0.8%
TMFC
0.9%

Сырьевые материалы

MOAT

-

TMFC
0.6%

Энергетика

MOAT

-

TMFC
1.9%

Коммунальные услуги

MOAT

-

TMFC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

MOAT vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.91

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.62

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.04

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

7.60

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.91

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MOAT и TMFC

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-33.06%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.64%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-20.06%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-33.06%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.98%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.77%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.39%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и TMFC

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.18%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.11%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.52%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

20.36%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.99%

-3.31%

Сравнение комиссий MOAT и TMFC

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и TMFC

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and TMFC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to TMFC (3.18%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.99% vs 8.20% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.99% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.13% for TMFC.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Motley Fool. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.50% for TMFC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор