Сравнение MOAT с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
MOAT и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MOAT и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOAT и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 0.85% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и PSMD
MOAT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
MOAT vs. PSMD — Ранг доходности на риск
MOAT
PSMD
Сравнение MOAT c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOAT | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.10 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.69 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.55 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOAT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MOAT и PSMD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и PSMD
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и PSMD
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOAT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -11.96% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -7.51% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | -11.96% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -2.70% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -1.71% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.33% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и PSMD
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOAT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.09% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 4.40% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 10.09% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 8.60% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 8.56% | +10.15% |